آربیتراژ ارز چیست؟

آربیتراژ ارز یک استراتژی فارکس است که در آن یک معامله گر ارز از اسپردهای مختلف ارائه شده توسط کارگزاران برای یک جفت ارز خاص با انجام معاملات استفاده می کند. اسپردهای مختلف برای یک جفت ارز حاکی از نابرابری بین قیمت پیشنهادی و درخواستی است. آربیتراژ ارز شامل خرید و فروش جفت ارز از کارگزاران مختلف برای استفاده از نرخ های نادرست است.

این مفهوم را می توان با استفاده از استراتژی های مختلفی مانند آربیتراژ دو ارزی و آربیتراژ سه ارزی انجام داد.

آربیتراژ ارز شامل بهره برداری از تفاوت در مظنه ها به جای حرکت در نرخ تبدیل ارزها در جفت ارز است. معامله گران فارکس معمولاً آربیتراژ دو ارزی را انجام می دهند که در آن از تفاوت بین اسپرد دو ارز به نفع کسب سود بهره برداری می شود. معامله گران همچنین می توانند آربیتراژ سه ارزی را انجام دهند که به آن آربیتراژ مثلثی نیز می گویند، که استراتژی پیچیده تری است. به دلیل استفاده از رایانه ها و سیستم های معاملاتی پرسرعت، معامله گران بزرگ اغلب اختلاف قیمت های جفت ارز را پیدا می کنند و شکاف را به سرعت کاهش می دهند.

مهم ترین ریسکی که معامله گران فارکس باید در هنگام آربیتراژ ارزها با آن مقابله کنند، ریسک اجرا است. این ریسک به احتمال از دست رفتن مظنه ارز مورد نظر به دلیل ماهیت سریع بازارهای فارکس اشاره دارد.

مثال عددی از آربیتراژ ارز

به عنوان مثال، دو بانک مختلف (بانک A و بانک B) مظنه جفت ارز ایالات متحده / یورو را ارائه می دهند. بانک A نرخ را 3/2 دلار در هر یورو و بانک B نرخ خود را 4/3 دلار در هر یورو تعیین می کند. در آربیتراژ ارز، معامله‌گر یک یورو می‌گیرد، آن را با بانک A به دلار تبدیل می‌کند و سپس با بانک B دوباره به یورو تبدیل می‌کند. نتیجه این است که معامله‌گری که با یک یورو شروع کرده است، اکنون 9/8 یورو دارد. اگر کارمزدهای معاملاتی در نظر گرفته نشود، معامله گر 1/8 یورو سود کرده است.

طبق تعریف، آربیتراژ ارز مستلزم آن است که خرید و فروش دو یا چند ارز به صورت آنی اتفاق بیفتد، زیرا قرار است آربیتراژ بدون ریسک باشد. با ظهور پورتال های آنلاین و تجارت الگوریتمی، آربیتراژ بسیار کمتر رایج شده است. با کشف قیمت بالا، توانایی بهره مندی از آربیتراژ کاهش می یابد.

چگونه فرصت های آربیتراژ را در بازار فارکس تشخیص دهیم؟

آربیتراژ یک استراتژی معاملاتی است که از تفاوت قیمت ها در بازارهای مختلف برای کسب سود بدون ریسک استفاده می کند. در بازار فارکس، آربیتراژ شامل خرید ارز با قیمت کمتر در یک بازار و فروش آن با قیمت بالاتر در بازار دیگر است. تفاوت قیمت بین دو بازار به عنوان فرصت آربیتراژ شناخته می شود. معامله گرانی که در آربیتراژ شرکت می کنند، هدفشان این است که معامله را در سریع ترین زمان ممکن ببندند تا ریسک تغییرات قیمت را به حداقل برسانند.

برای استفاده از خدمات تیم ما در بروکر کپیتال اکستند با این لینک ثبت نام کنید و از خدمات حساب های پم و کپی ترید استفاده کنید

برای شناسایی فرصت های آربیتراژ در بازار فارکس، معامله گران باید به چندین بازار ارز و داده های قیمت لحظه ای دسترسی داشته باشند. در اینجا چند مرحله برای دنبال کردن فرصت های آربیتراژ وجود دارد:

1. ارزهای هدف را انتخاب کنید

 اولین قدم انتخاب ارزهایی است که می خواهید معامله کنید. به طور معمول، معامله گران به دنبال ارزهایی هستند که نقدشوندگی بالایی دارند و هزینه های مبادله ای پایینی دارند. همچنین مهم است که ارزهایی را انتخاب کنید که سطح کارایی بازار بالایی دارند، زیرا بازارهای ناکارآمد بیشتر فرصت های آربیتراژ دارند.

2. یافتن چندین بازار

 برای مشارکت در آربیتراژ، باید به چندین بازار ارز دسترسی داشته باشید. این می تواند از طریق کارگزاران فارکس یا پلتفرم های معاملاتی مختلف باشد. اطمینان از اینکه بازارهایی که استفاده می کنید دارای داده های قیمتی دقیق و لحظه ای هستند، ضروری است.

3. نظارت بر نرخ ارز

 هنگامی که به چندین بازار دسترسی پیدا کردید، باید بر نرخ ارزهایی که انتخاب کرده اید نظارت داشته باشید. این را می توان از طریق نمودارهای قیمت یا پلتفرم های معاملاتی که مظنه های زمان واقعی را ارائه می دهند انجام داد. بسیار مهم است که قیمت ها را به دقت زیر نظر داشته باشید تا هرگونه اختلاف یا فرصت های آربیتراژ را مشاهده کنید.

4. محاسبه سود بالقوه

 پس از شناسایی فرصت آربیتراژ بالقوه، گام بعدی محاسبه سود بالقوه است. این شامل مقایسه نرخ ارز در بازارهای مختلف و محاسبه تفاوت قیمت است. معامله گران باید هزینه های مبادله مانند اسپرد و کمیسیون را در نظر بگیرند تا تعیین کنند که آیا فرصت آربیتراژ سودآور است یا خیر.

5. انجام معاملات

 اگر سود بالقوه قابل توجه باشد و فرصت آربیتراژ معتبر باشد، معامله گران باید معاملات را به سرعت انجام دهند. توجه به این نکته مهم است که بازار فارکس بسیار نوسان است و قیمت ها می توانند به سرعت تغییر کنند. بنابراین، معامله گران باید به سرعت عمل کنند تا از فرصت آربیتراژ قبل از ناپدید شدن استفاده کنند.

6. ریسک ها را مدیریت کنید

 در حالی که آربیتراژ به عنوان یک استراتژی معاملاتی کم ریسک در نظر گرفته می شود، هنوز ریسک هایی وجود دارد. به عنوان مثال، ممکن است لغزش یا تاخیر در انجام معاملات وجود داشته باشد که می تواند بر سودآوری فرصت آربیتراژ تأثیر بگذارد. معامله گران باید استراتژی های مدیریت ریسک را برای به حداقل رساندن زیان های احتمالی داشته باشند.

در نتیجه، شناسایی فرصت‌های آربیتراژ در بازار فارکس مستلزم دسترسی به چندین بازار ارز و داده‌های قیمت در زمان واقعی است. معامله گران نیاز به نظارت بر نرخ ارز، محاسبه سود بالقوه، اجرای سریع معاملات و مدیریت موثر ریسک دارند. آربیتراژ زمانی که به درستی انجام شود می تواند یک استراتژی معاملاتی سودآور باشد، اما نیاز به دانش، تجربه و درک عمیق از بازار فارکس دارد. معامله گران همیشه باید قبل از درگیر شدن در آربیتراژ، تحقیق و تجزیه و تحلیل کامل انجام دهند تا از اعتبار و سودآوری فرصت ها اطمینان حاصل کنند

برای دریافت تحلیل های روزانه به کانال تلگرام ما بپیوندید